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Bautizo
Con una muestra deslumbrante de riqueza y poder, los Romanov celebraron el bautizo de Alejo en la Iglesia del Palacio de Invierno en San Petesburgo a las 11:00 a.m. el 11 de agosto de 1904 (23 de agosto). Sus padrinos fueron su abuela, madre de Nicolás, la empeatriz viuda María Feodorvna y su tío el Gran Duque Alejo Alexandrovich.
Otros de sus padrinos fueron su bisabuelo el rey Cristian IX de Dinamarca, el rey Eduardo VII de Gran Bretaña, el káiser Guillermo II de Alemania. Al no poder ellos atender la ceremonia, enviaron a sus representantes: el príncipe Cristian de Dinamarca (sobrino de María Feodorvna), el príncipe Luis de Battenberg y el príncipe Enrique de Prusia. Como Rusia estaba en guerra con Japón, Nicolás nombró padrinos a todos los soldados y oficiales del Ejército y Marina rusa.
Del Palacio salieron en carroza dorada hacia la iglesia. La Camarera Mayor, la Princesa Galitzine, portaba a Alejo sobre un cojín y a su aldo estaba su enfermera, por todo el camino varios regimientos vestidos de gala escoltaban la carroza. Luego en procesión ceremonial, la familia imperial, seguida por la corte, los duques, duquesas, embajadores y altos dignatarios, se dirigieron hacia donde el Arzobispo de San Petesburgo y varios sacerdotes los esperaban.
Luego de la ceremonia de bautismo y con la misma ceremonia regresaron a Palacio en donde se preparó un banquete real.
A los cinco años se decidió que un niñero reemplazaría a María Vechniakova, se decidió por un marinero de nombre Andrev Derevenko y un asistente Klimenty Nagorni, quienes lograron reducir algo los caprichos o malacrianzas a las que Alejo estaba acostumbrado. Sus entrenamientos militares influyeron en las actividades y juegos de Alejo. Aprendió a mostrar más disciplina y a tener más afecto al uniforme que usaba, estos marineros estaban convirtiendo al joven Alejo en un pequeño hombrecito. No sólo hicieron el papel de niñeros si no también de enfermeros, siempre atentos a sus necesidades especialmente cuando sufría de hemorragia. El mundo de Alejo también creció gracias a Derevenko y Nagorni, poco a poco se le permitió salir a los jardines del palacio, pasear en bote, y jugar con los hijos de soldados y marineros. Derevenko supervisaba estos juegos y los modificaba para asegurarse que el zarevich no sufriera accidente alguno, colocaba paja o cojines para amortiguar su caída, y si se daba el caso, no le permitía participar en ciertas actividades por el riesgo que tenía
Alejo disfrutaba mucho los momentos cuando tenía otros niños de su edad para jugar, por lo que se le pidió a su doctor, Vladimir Derevenko, que cada vez que pudiera trajera a Kolya para que hiciera compañía a Alejo. Alejo y Kolya se convirtieron en buenos amigos y compartieron juntos muchos momentos. También se les invitaba a los niños de las escuelas militares a jugar en palacio con Alejo y aunque él participaba en la mayoría de los juegos, hubo algunos en las que se vio obligado a observar solamente, pero en las que sí pudo lo hizo con excelencia y demandaba lo mismo de todos los otros participantes